検討【SPDR】散布図|相関係数|主軸:XLK(テクノロジーセクター株)
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State Street Global Advisors(ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ)の投資信託､SPDR(スパイダー)ETFの中で､
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア･サテライト戦略 】 XLK(テクノロジーセクター株)ETFの組合わせを考える。
Technology Select Sector SPDR Fund の散布図と相関係数を調べる。
XLKはS&P500指数におけるテクノロジーセクターのETFです。
(情報技術セクター(約60社)が対象)/約500社
資産の暴落リスクを低くする事を目指す。
※ 算出条件：設定日から各月の月初の終値価格を抽出する。
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に XLK：米国テクノロジーセクター株
② 下記をX軸とする。
散布図 01
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に XLK：米国テクノロジーセクター株
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| SPTL | 米国長期国債(10年以上) | 1列目：左側 |
| SPTI | 米国中期国債(3～10年) | 1列目：中央 |
| SPTS | 米国短期国債(1-3年) | 1列目：右側 |
| SPLB | 米国長期社債(10年以上) | 2列目：左側 |
| SPIB | 米国中期社債(1-10年) | 2列目：中央 |
| SPSB | 米国短期社債(1-3年) | 2列目：右側 |
| SPAB | 米国総合債券(1-30年) | 3列目：左側 |
| SPLG | S&P500(大型株 低コストタイプ) | 3列目：中央 |
| SPTM | S&Pコンポジット1500(大型･中型･小型株) | 3列目：右側 |
散布図 01
※ 目的：XLK(米国テクノロジーセクター株)が暴落する場合に価格が上昇するETFを探し､
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：SPTL(米国長期国債)との相関係数は0.38で相関が弱い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると､2008年12月の下落局面ではリスクを軽減している。
2022年の金利上昇時に価格は共に下落し､リスクは拡大している。
SPAB(米国総合債券)との相関係数は-0.13で相関が無い様に見える。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
但し､SPABは26～30ドルの幅で価格が推移しているので一時的に価格は動くが､戻ってくる。
SPLG(S&P500大型株)との相関係数は0.98で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約32.4%が一致している。
(SPLGの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPLG(S&P500)の構成銘柄は約500社､XLK(テクノロジーセクター)の構成銘柄は約60社。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
SPTM(大型･中型･小型株)との相関係数は0.97で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約29.9%が一致している。
(SPTMの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPTM(S&Pコンポジット1500)の構成銘柄は約1,500社。
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：SPTL(米国長期国債)との相関係数は0.38で相関が弱い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると､2008年12月の下落局面ではリスクを軽減している。
2022年の金利上昇時に価格は共に下落し､リスクは拡大している。
SPAB(米国総合債券)との相関係数は-0.13で相関が無い様に見える。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
但し､SPABは26～30ドルの幅で価格が推移しているので一時的に価格は動くが､戻ってくる。
SPLG(S&P500大型株)との相関係数は0.98で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約32.4%が一致している。
(SPLGの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPLG(S&P500)の構成銘柄は約500社､XLK(テクノロジーセクター)の構成銘柄は約60社。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
SPTM(大型･中型･小型株)との相関係数は0.97で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約29.9%が一致している。
(SPTMの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPTM(S&Pコンポジット1500)の構成銘柄は約1,500社。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| SPYG | S&P500(大型グロース株) | 1列目：左側 |
| SPYV | S&P500(大型バリュー株) | 1列目：中央 |
| SPMD | S&P400(中型株) | 1列目：右側 |
| SPSM | S&P600(小型株) | 2列目：左側 |
| SPDW | S&P先進国(除く米国)BMI指数 | 2列目：中央 |
| SPEM | S&PエマージングBMI指数(新興国) | 2列目：右側 |
| SPYD | S&P500高配当株 | 3列目：左側 |
| XLV | ヘルスケアセクター株 | 3列目：中央 |
| XLY | 一般消費財セクター株 | 3列目：右側 |
散布図 02
※ 考察：SPYG(大型グロース株)との相関係数は0.98で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約50.23%が一致している。
(SPYGの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPYG(S&P500大型グロース株)の構成銘柄は約230社。
逆は約90.1%。
SPYV(大型バリュー株)との相関係数は0.94で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約8.33%が一致している。
SPYVの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPYV(S&P500大型バリュー株)の構成銘柄は約430社。
逆は約23.5%。
SPMD(中型株)との相関係数は0.93で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると0.0%で一致しない。
SPSM(小型株)との相関係数は0.91で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると0.0%で一致しない
SPYD(高配当株)との相関係数は0.46で相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約1.26%が一致している。
(SPYDの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SDY(高配当株)の構成銘柄は約130社､SPYD(高配当株)の構成銘柄は約80社。
逆は約1.6%。
SPYDは右肩上がりでゆっくり上昇している､価格の変動幅は少ない。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約50.23%が一致している。
(SPYGの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPYG(S&P500大型グロース株)の構成銘柄は約230社。
逆は約90.1%。
SPYV(大型バリュー株)との相関係数は0.94で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約8.33%が一致している。
SPYVの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SPYV(S&P500大型バリュー株)の構成銘柄は約430社。
逆は約23.5%。
SPMD(中型株)との相関係数は0.93で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると0.0%で一致しない。
SPSM(小型株)との相関係数は0.91で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると0.0%で一致しない
SPYD(高配当株)との相関係数は0.46で相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約1.26%が一致している。
(SPYDの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SDY(高配当株)の構成銘柄は約130社､SPYD(高配当株)の構成銘柄は約80社。
逆は約1.6%。
SPYDは右肩上がりでゆっくり上昇している､価格の変動幅は少ない。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| XLF | 金融セクター株 | 1列目：左側 |
| XLI | 資本財セクター株 | 1列目：中央 |
| XLP | 生活必需品セクター株 | 1列目：右側 |
| XLE | エネルギーセクター株 | 2列目：左側 |
| XLB | 素材セクター株 | 2列目：中央 |
| XLU | 公益事業セクター株 | 2列目：右側 |
| XLC | コミュニケーションセクター株 | 3列目：左側 |
| XLRE | 不動産セクター株 | 3列目：中央 |
| GLD | ゴールドシェア(金現物) | 3列目：右側 |
散布図 03
※ 考察：GLD(金現物)との相関係数は0.69で相関がある。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
GLDは設定日の関係で月1抽出で230回 ＞ GLDMは67回。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
GLDは設定日の関係で月1抽出で230回 ＞ GLDMは67回。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| GLDM | ゴールドミニシェアーズ(金現物 低コストタイプ) | 1列目：左側 |
| SPY | S&P500(大型株) | 1列目：中央 |
| RWR | ダウ･ジョーンズ米国セレクトREIT指数 | 1列目：右側 |
| DIA | ダウ･ジョーンズ工業株価30種平均指数 | 2列目：左側 |
| SDY | 米国高配当株 | 2列目：中央 |
| CWI | 全世界株式(除く米国) | 2列目：右側 |
| RWX | ダウ･ジョーンズ･グローバル(除く米国)不動産関連株 | 3列目：左側 |
| FEZ | ユーロ･ストックス50指数 | 3列目：中央 |
| GMF | S&Pアジア･パシフィック･エマージングBMI指数(アジア新興国) | 3列目：右側 |
散布図 04
※ 考察：GLDM(金現物)との相関係数は0.85で相関がある。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
GLDMは設定日の関係で月1抽出で67回 ＜ GLDMは230回。
SPY(S&P500大型株)との相関係数は0.97で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約32.5%が一致している。
(SPYの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
SDY(高配当株)との相関係数は0.92で相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約6.45%が一致している。
(SDYの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SDY(高配当株)の構成銘柄は約130社､SPYD(高配当株)の構成銘柄は約80社。
逆は約7.9%。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
GLDMは設定日の関係で月1抽出で67回 ＜ GLDMは230回。
SPY(S&P500大型株)との相関係数は0.97で強い相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約32.5%が一致している。
(SPYの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
SDY(高配当株)との相関係数は0.92で相関がある。
比較している指数は違うが､構成銘柄の比重(%)を調べると約6.45%が一致している。
(SDYの中でXLKと同じ銘柄の比重を示す。)
SDY(高配当株)の構成銘柄は約130社､SPYD(高配当株)の構成銘柄は約80社。
逆は約7.9%。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
| 目 的： | SSGA(SPDR)業種別株式ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。 |
|---|---|
| 対象ETF： | 情報技術､一般消費財､ヘルスケア､金融､ 生活必需品､資本財･サービス､素材､公益事業､通信､ エネルギー､不動産 |
| 特 徴： | ETFに含まれる構成銘柄､構成業種､配当利回り(分配利回り)を比較する。 |
| ティッカー： | XLK,XLY,XLV,XLF,XLP,XLI,XLE,XLB,XLU,XLRE,XLC |
| 出典： | ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
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