今注目【iShares≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説】米国国債|米国社債|米国債券ETF
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【 iShares≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 米国国債|米国社債|米国債券ETF
| ・米 国 国 債 |
TLT ( 長 期 ) |
IEF ( 中 期 ) |
TIP ( 中 期 ) |
SHY ( 短 期 ) |
SHV ( 短 期 ) |
| ・米 国 社 債 |
LQD ( 長 期 ) |
USIG ( 長 期 ) |
IGIB ( 中 期 ) |
HYG ( 中 期 ) |
IGSB ( 短 期 ) |
| ・債券(複合) |
AGG ( 長 期 ) |
― | ― | ― | ― |
| ・政府保証債 |
MBB ( 中 期 ) |
― | ― | ― | ― |
| ・先進国国債 (米国除く) |
IGOV ( 長 期 ) |
― | ― | ― | ― |
| ・新興国国債 |
LEMB ( 中 期 ) |
― | ― | ― | ― |
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
TLTは米国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約25.5年、平均デュレーションが約17.5年 (米国長期国債が対象)/約35債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.755 | 2024/12/31 | 86.75 | 4.32% |
| 2023 | 3.343 | 2023/12/29 | 98.88 | 3.38% |
| 2022 | 2.656 | 2022/12/30 | 99.56 | 2.66% |
| 2021 | 2.217 | 2021/12/31 | 148.19 | 1.49% |
| 2020 | 2.365 | 2020/12/31 | 157.73 | 1.49% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2002年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-2.10%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.32% | 上昇↗ | 3.25% |
| 2023 | 3.38% | 上昇↗ | 3.20% |
| 2022 | 2.66% | 上昇↗ | 3.20% |
| 2021 | 1.49% | 同じ= | 3.22% |
| 2020 | 1.49% | 下落↘ | 3.31% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：2.19%、② 最大値：4.28%、③ 平均値：3.68%、④ 中央値：3.72%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/16 | 12/31 | 98.31 | 84.57 | 99.26 | 86.75 |
| 2023 | 01/03 | 01/18 | 10/19 | 12/29 | 101.46 | 108.63 | 82.77 | 98.88 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/24 | 12/30 | 144.30 | ― | 92.40 | 99.56 |
| 2021 | 01/04 | 03/18 | ― | 12/31 | 157.54 | 133.92 | ― | 148.19 |
| 2020 | 01/02 | 01/08 | 08/04 | 12/31 | 137.01 | 136.74 | 171.57 | 157.73 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -13.97% | 下落↘ | 17.37% | 上昇↗ | -12.60% | 下落↘ |
| 2023 | 7.06% | 上昇↗ | -23.80% | 下落↘ | 19.46% | 上昇↗ |
| 2022 | -35.96% | 下落↘ | ― | ― | 7.74% | 上昇↗ |
| 2021 | -14.99% | 下落↘ | ― | ― | 10.65% | 上昇↗ |
| 2020 | -0.19% | 下落↘ | 25.47% | 上昇↗ | -8.06% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 98.31 | 12/31 | 86.75 | -11.75% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 101.46 | 12/29 | 98.88 | -2.54% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 144.30 | 12/30 | 99.56 | -31.00% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 157.54 | 12/31 | 148.19 | -5.92% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 137.01 | 12/31 | 157.73 | 15.12% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -11.75% | 下落↘ | 0.50% |
| 2023 | -2.54% | 下落↘ | 1.09% |
| 2022 | -31.00% | 下落↘ | 1.27% |
| 2021 | -5.92% | 下落↘ | 3.23% |
| 2020 | 15.12% | 上昇↗ | 3.74% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-13.56% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 14.58% | 上昇↗ | 15.56% | 上昇↗ | 16.44% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 18.36% | 上昇↗ | 16.48% | 上昇↗ | 19.12% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 20.23% | 上昇↗ | 18.38% | 上昇↗ | 20.01% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 13.83% | 下落↘ | 11.59% | 下落↘ | 12.15% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 21.56% | 上昇↗ | 18.58% | 上昇↗ | 13.70% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：14.53% / 年 週足の判断基準 B：13.67% / 年 月足の判断基準 C：13.97% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足より月足が高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares 7～10 Year Treasury Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
IEFは米国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約8.3年、平均デュレーションが約7.6年 (米国中期国債が対象)/約15債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.348 | 2024/12/31 | 91.89 | 3.64% |
| 2023 | 2.810 | 2023/12/29 | 96.39 | 2.91% |
| 2022 | 1.878 | 2022/12/30 | 95.78 | 1.96% |
| 2021 | 0.959 | 2021/12/31 | 115.00 | 0.83% |
| 2020 | 1.293 | 2020/12/31 | 119.95 | 1.07% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2002年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：6.60%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.64% | 上昇↗ | 2.79% |
| 2023 | 2.91% | 上昇↗ | 2.75% |
| 2022 | 1.96% | 上昇↗ | 2.74% |
| 2021 | 0.83% | 下落↘ | 2.78% |
| 2020 | 1.07% | 下落↘ | 2.89% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：2.06%、② 最大値：4.45%、③ 平均値：3.44%、④ 中央値：3.38%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/16 | 12/31 | 96.03 | 88.24 | 97.33 | 91.89 |
| 2023 | 01/03 | 04/06 | 10/19 | 12/29 | 96.53 | 100.48 | 88.95 | 96.39 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/20 | 12/30 | 113.93 | ― | 92.93 | 95.78 |
| 2021 | 01/04 | 03/31 | ― | 12/31 | 119.98 | 112.93 | ― | 115.00 |
| 2020 | 01/02 | ― | 08/04 | 12/31 | 110.73 | ― | 123.06 | 119.95 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.11% | 下落↘ | 10.30% | 上昇↗ | -5.58% | 下落↘ |
| 2023 | 4.09% | 上昇↗ | -11.47% | 下落↘ | 8.36% | 上昇↗ |
| 2022 | -18.43% | 下落↘ | ― | ― | 3.06% | 上昇↗ |
| 2021 | -5.87% | 下落↘ | ― | ― | 1.83% | 上昇↗ |
| 2020 | 11.13% | 上昇↗ | ― | ― | -2.52% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 96.03 | 12/31 | 91.89 | -4.31% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 96.53 | 12/29 | 96.39 | -0.14% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 113.93 | 12/30 | 95.78 | -15.93% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 119.98 | 12/31 | 115.00 | -4.15% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 110.73 | 12/31 | 119.95 | 8.32% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -4.31% | 下落↘ | 0.58% |
| 2023 | -0.14% | 下落↘ | 0.81% |
| 2022 | -15.93% | 下落↘ | 0.86% |
| 2021 | -4.15% | 下落↘ | 1.78% |
| 2020 | 8.32% | 上昇↗ | 2.10% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-6.33% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 7.46% | 上昇↗ | 8.22% | 上昇↗ | 9.67% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 9.39% | 上昇↗ | 8.32% | 上昇↗ | 10.34% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 10.13% | 上昇↗ | 9.43% | 上昇↗ | 11.06% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 5.28% | 下落↘ | 4.11% | 下落↘ | 5.03% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 7.15% | 上昇↗ | 6.52% | 下落↘ | 5.72% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：6.98% / 年 週足の判断基準 B：6.58% / 年 月足の判断基準 C：6.91% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足よりも月足が高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares 1～3 Year Treasury Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
SHYは米国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約1.9年、平均デュレーションが約1.8年 (米国短期国債が対象)/約70債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.207 | 2024/12/31 | 81.46 | 3.93% |
| 2023 | 2.452 | 2023/12/29 | 82.04 | 2.98% |
| 2022 | 1.055 | 2022/12/30 | 81.17 | 1.29% |
| 2021 | 0.223 | 2021/12/31 | 85.54 | 0.26% |
| 2020 | 0.812 | 2020/12/31 | 86.38 | 0.94% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2002年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-1.10%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.93% | 上昇↗ | 1.74% |
| 2023 | 2.98% | 上昇↗ | 1.64% |
| 2022 | 1.29% | 上昇↗ | 1.58% |
| 2021 | 0.26% | 下落↘ | 1.59% |
| 2020 | 0.94% | 下落↘ | 1.66% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.78%、② 最大値：2.79%、③ 平均値：1.91%、④ 中央値：1.74%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/12 | 04/30 | 12/31 | 81.94 | 82.34 | 78.26 | 81.46 |
| 2023 | 01/03 | 03/08 | 03/24 | 12/29 | 81.24 | 80.51 | 82.52 | 82.04 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 11/03 | 12/30 | 85.44 | 85.49 | 80.59 | 81.17 |
| 2021 | 01/04 | 01/29 | 12/29 | 12/31 | 86.39 | 86.40 | 85.50 | 85.54 |
| 2020 | 01/02 | 04/30 | ― | 12/31 | 84.67 | 86.80 | ― | 86.38 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 上昇↗ | -4.95% | 下落↘ | 4.08% | 上昇↗ |
| 2023 | -0.89% | 下落↘ | 2.49% | 上昇↗ | -0.58% | 下落↘ |
| 2022 | 0.05% | 上昇↗ | -5.73% | 下落↘ | 0.71% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.01% | 上昇↗ | -1.04% | 下落↘ | 0.04% | 上昇↗ |
| 2020 | 2.51% | 上昇↗ | ― | ― | -0.48% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 81.94 | 12/31 | 81.46 | -0.58% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 81.24 | 12/29 | 82.04 | 0.98% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 85.44 | 12/30 | 81.17 | -4.99% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 86.39 | 12/31 | 85.54 | -0.97% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 84.67 | 12/31 | 86.38 | 2.00% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58% | 下落↘ | 0.04% |
| 2023 | 0.98% | 上昇↗ | 0.07% |
| 2022 | -4.99% | 下落↘ | 0.03% |
| 2021 | -0.97% | 下落↘ | 0.29% |
| 2020 | 2.00% | 上昇↗ | 0.35% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-1.41% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 4.06% | 上昇↗ | 4.24% | 上昇↗ | 4.51% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 2.84% | 上昇↗ | 2.18% | 上昇↗ | 2.86% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 2.37% | 上昇↗ | 2.18% | 上昇↗ | 2.41% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 0.67% | 下落↘ | 0.56% | 下落↘ | 0.54% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 1.25% | 下落↘ | 1.16% | 下落↘ | 1.41% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：1.79% / 年 週足の判断基準 B：1.63% / 年 月足の判断基準 C：1.64% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足と月足がほぼ同じ。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares Short Treasury Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
SHVは米国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約0.2年、平均デュレーションが約0.2年 (米国短期国債が対象)/約25債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.532 | 2024/12/31 | 109.35 | 5.05% |
| 2023 | 5.213 | 2023/12/29 | 110.13 | 4.73% |
| 2022 | 1.523 | 2022/12/30 | 109.92 | 1.38% |
| 2021 | ― | 2021/12/31 | 110.42 | ― |
| 2020 | 0.819 | 2020/12/31 | 110.53 | 0.74% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2007年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-0.30%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.05% | 上昇↗ | 1.29% |
| 2023 | 4.73% | 上昇↗ | 1.07% |
| 2022 | 1.38% | ― | 0.84% |
| 2021 | ― | ― | 0.81% |
| 2020 | 0.74% | 下落↘ | 0.87% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.69%、② 最大値：4.04%、③ 平均値：1.31%、④ 中央値：0.91%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/31 | 04/19 | 12/31 | 110.12 | 110.57 | 105.56 | 109.35 |
| 2023 | 01/03 | 11/30 | 12/14 | 12/29 | 109.94 | 110.59 | 109.86 | 110.13 |
| 2022 | 01/03 | ― | 12/15 | 12/30 | 110.40 | ― | 109.74 | 109.92 |
| 2021 | 01/04 | 01/06 | 11/30 | 12/31 | 110.52 | 110.53 | 110.39 | 110.42 |
| 2020 | 01/02 | 02/04 | 03/25 | 12/31 | 110.48 | 110.45 | 111.07 | 110.53 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 上昇↗ | -4.53% | 下落↘ | 3.59% | 上昇↗ |
| 2023 | 0.59% | 上昇↗ | -0.66% | 下落↘ | 0.24% | 上昇↗ |
| 2022 | -0.59% | 下落↘ | ― | ― | 0.16% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.00% | 上昇↗ | -0.12% | 下落↘ | 0.02% | 上昇↗ |
| 2020 | -0.02% | 下落↘ | 0.56% | 上昇↗ | -0.48% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 110.12 | 12/31 | 109.35 | -0.69% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 109.94 | 12/29 | 110.13 | 0.16% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 110.40 | 12/30 | 109.92 | -0.43% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 110.52 | 12/31 | 110.42 | -0.08% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 110.48 | 12/31 | 110.53 | 0.03% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -0.69% | 下落↘ | 0.03% |
| 2023 | 0.16% | 上昇↗ | 0.08% |
| 2022 | -0.43% | 下落↘ | 0.07% |
| 2021 | -0.08% | 下落↘ | 0.10% |
| 2020 | 0.03% | 上昇↗ | 0.12% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-0.26% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 4.50% | 上昇↗ | 4.47% | 上昇↗ | 4.37% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 1.37% | 上昇↗ | 1.20% | 上昇↗ | 0.19% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 0.55% | 下落↘ | 0.47% | 下落↘ | 0.23% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 0.12% | 下落↘ | 0.07% | 下落↘ | 0.03% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 0.39% | 下落↘ | 0.39% | 下落↘ | 0.38% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：1.21% / 年 週足の判断基準 B：1.15% / 年 月足の判断基準 C：1.02% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares TIPS Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
TIPは米国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約7.3年、平均デュレーションが約6.8年 (米国中期物価連動国債が対象)/50債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.686 | 2024/12/31 | 106.55 | 2.52% |
| 2023 | 2.936 | 2023/12/29 | 107.49 | 2.73% |
| 2022 | 7.408 | 2022/12/30 | 106.44 | 6.95% |
| 2021 | 5.528 | 2021/12/31 | 129.20 | 4.27% |
| 2020 | 1.492 | 2020/12/31 | 127.65 | 1.16% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2003年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：4.70%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.52% | 下落↘ | 3.00% |
| 2023 | 2.73% | 下落↘ | 3.02% |
| 2022 | 6.95% | 上昇↗ | 3.04% |
| 2021 | 4.27% | 上昇↗ | 2.84% |
| 2020 | 1.16% | 下落↘ | 2.76% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2003/12/04)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.11%、② 最大値：4.13%、③ 平均値：3.11%、④ 中央値：3.08%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/24 | 12/31 | 107.34 | 102.95 | 110.26 | 106.55 |
| 2023 | 01/03 | 04/06 | 10/06 | 12/29 | 106.82 | 111.15 | 102.12 | 107.49 |
| 2022 | 01/03 | 03/08 | 09/30 | 12/30 | 128.46 | 129.16 | 104.90 | 106.44 |
| 2021 | 01/04 | 02/25 | 11/09 | 12/31 | 127.79 | 124.29 | 130.86 | 129.20 |
| 2020 | 01/02 | 03/18 | ― | 12/31 | 117.14 | 108.81 | ― | 127.65 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.08% | 下落↘ | 7.10% | 上昇↗ | -3.36% | 下落↘ |
| 2023 | 4.05% | 上昇↗ | -8.12% | 下落↘ | 5.25% | 上昇↗ |
| 2022 | 0.54% | 上昇↗ | -18.78% | 下落↘ | 1.46% | 上昇↗ |
| 2021 | -2.73% | 下落↘ | 5.28% | 上昇↗ | -1.26% | 下落↘ |
| 2020 | -7.11% | 下落↘ | ― | ― | 17.31% | 上昇↗ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 107.34 | 12/31 | 106.55 | -0.73% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 106.82 | 12/29 | 107.49 | 0.62% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 128.46 | 12/30 | 106.44 | -17.14% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 127.79 | 12/31 | 129.20 | 1.09% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 117.14 | 12/31 | 127.65 | 8.97% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -0.73% | 下落↘ | 0.19% |
| 2023 | 0.62% | 上昇↗ | 0.23% |
| 2022 | -17.14% | 下落↘ | 0.21% |
| 2021 | 1.09% | 上昇↗ | 1.22% |
| 2020 | 8.97% | 上昇↗ | 1.23% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2003/12/04)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-4.36% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 5.12% | 下落↘ | 5.28% | 下落↘ | 6.18% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.07% | 上昇↗ | 5.66% | 下落↘ | 6.69% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 9.80% | 上昇↗ | 9.28% | 上昇↗ | 9.31% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 4.77% | 下落↘ | 3.91% | 下落↘ | 3.61% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 8.79% | 上昇↗ | 9.18% | 上昇↗ | 3.99% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：6.40% / 年 週足の判断基準 B：6.21% / 年 月足の判断基準 C：5.74% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares 5～10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
IGIBは米国企業が発行する社債のETFです。 平均残存期間が約7.4年、平均デュレーションが約6.1年 (米国中期社債が対象)/約2,600債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.273 | 2024/12/31 | 51.12 | 4.44% |
| 2023 | 1.968 | 2023/12/29 | 52.00 | 3.78% |
| 2022 | 1.504 | 2022/12/30 | 49.51 | 3.03% |
| 2021 | 1.491 | 2021/12/31 | 59.27 | 2.51% |
| 2020 | 1.693 | 2020/12/31 | 61.79 | 2.73% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2007年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：1.20%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.44% | 上昇↗ | 3.40% |
| 2023 | 3.78% | 上昇↗ | 3.34% |
| 2022 | 3.03% | 上昇↗ | 3.31% |
| 2021 | 2.51% | 下落↘ | 3.33% |
| 2020 | 2.73% | 下落↘ | 3.39% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：3.31%、② 最大値：5.01%、③ 平均値：3.90%、④ 中央値：3.60%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 10/01 | 12/31 | 51.73 | 48.13 | 52.74 | 51.12 |
| 2023 | 01/03 | 10/19 | 12/27 | 12/29 | 49.76 | 47.27 | 52.23 | 52.00 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 10/20 | 12/30 | 58.91 | 58.95 | 47.00 | 49.51 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/23 | 12/31 | 61.74 | ― | 58.91 | 59.27 |
| 2020 | 01/02 | 03/20 | 12/30 | 12/31 | 58.12 | 50.43 | 61.79 | 61.79 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.95% | 下落↘ | 9.57% | 上昇↗ | -3.07% | 下落↘ |
| 2023 | -5.00% | 下落↘ | 10.49% | 上昇↗ | -0.44% | 下落↘ |
| 2022 | 0.06% | 上昇↗ | -20.27% | 下落↘ | 5.34% | 上昇↗ |
| 2021 | -4.58% | 下落↘ | ― | ― | 0.61% | 上昇↗ |
| 2020 | -13.23% | 下落↘ | 22.52% | 上昇↗ | 0.00% | 同じ= |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 51.73 | 12/31 | 51.12 | -1.15% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 49.76 | 12/29 | 52.00 | 4.50% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 58.91 | 12/30 | 49.51 | -15.95% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 61.74 | 12/31 | 59.27 | -4.00% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 58.12 | 12/31 | 61.79 | 6.31% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.15% | 下落↘ | -0.04% |
| 2023 | 4.50% | 上昇↗ | 0.03% |
| 2022 | -15.95% | 下落↘ | -0.25% |
| 2021 | -4.00% | 下落↘ | 0.90% |
| 2020 | 6.31% | 上昇↗ | 1.26% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-4.46% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 6.74% | 上昇↗ | 7.56% | 上昇↗ | 8.83% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.71% | 上昇↗ | 7.29% | 上昇↗ | 10.45% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 9.18% | 上昇↗ | 8.62% | 上昇↗ | 10.43% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 4.11% | 下落↘ | 3.14% | 下落↘ | 3.46% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 10.91% | 上昇↗ | 16.33% | 上昇↗ | 11.92% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：5.71% / 年 週足の判断基準 B：6.29% / 年 月足の判断基準 C：6.18% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足が最も高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares 1～5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
IGSBは米国企業が発行する社債のETFです。 平均残存期間が約3.0年、平均デュレーションが約2.6年 (米国短期社債が対象)/約3,600債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.078 | 2024/12/31 | 51.33 | 4.04% |
| 2023 | 1.671 | 2023/12/29 | 51.28 | 3.25% |
| 2022 | 0.912 | 2022/12/30 | 49.82 | 1.83% |
| 2021 | 0.982 | 2021/12/31 | 53.88 | 1.82% |
| 2020 | 1.305 | 2020/12/31 | 55.17 | 2.36% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2007年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：1.60%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.04% | 上昇↗ | 2.40% |
| 2023 | 3.25% | 上昇↗ | 2.31% |
| 2022 | 1.83% | 上昇↗ | 2.25% |
| 2021 | 1.82% | 下落↘ | 2.27% |
| 2020 | 2.36% | 下落↘ | 2.31% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：2.22%、② 最大値：4.63%、③ 平均値：2.85%、④ 中央値：2.39%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/19 | 09/24 | 12/31 | 51.13 | 48.80 | 51.63 | 51.33 |
| 2023 | 01/03 | ― | 10/18 | 12/29 | 49.89 | ― | 49.40 | 51.28 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 10/20 | 12/30 | 53.80 | 53.86 | 48.63 | 49.82 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/02 | 12/31 | 55.17 | ― | 53.82 | 53.88 |
| 2020 | 01/02 | 03/19 | ― | 12/31 | 53.65 | 47.21 | ― | 55.17 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.55% | 下落↘ | 5.79% | 上昇↗ | -0.58% | 下落↘ |
| 2023 | -0.98% | 下落↘ | ― | ― | 3.80% | 上昇↗ |
| 2022 | 0.11% | 上昇↗ | -9.71% | 下落↘ | 2.44% | 上昇↗ |
| 2021 | -2.44% | 下落↘ | ― | ― | 0.11% | 上昇↗ |
| 2020 | -12.00% | 下落↘ | ― | ― | 16.86% | 上昇↗ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 51.13 | 12/31 | 51.33 | 0.37% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 49.89 | 12/29 | 51.28 | 2.78% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 53.80 | 12/30 | 49.82 | -7.39% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 55.17 | 12/31 | 53.88 | -2.33% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 53.65 | 12/31 | 55.17 | 2.83% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 上昇↗ | 0.12% |
| 2023 | 2.78% | 上昇↗ | 0.11% |
| 2022 | -7.39% | 下落↘ | -0.06% |
| 2021 | -2.33% | 下落↘ | 0.45% |
| 2020 | 2.83% | 上昇↗ | 0.65% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-1.72% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 4.51% | 上昇↗ | 4.92% | 上昇↗ | 5.40% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 3.47% | 下落↘ | 2.74% | 下落↘ | 4.15% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 4.17% | 下落↘ | 3.71% | 下落↘ | 4.49% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 1.40% | 下落↘ | 1.13% | 下落↘ | 1.28% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 8.53% | 上昇↗ | 12.25% | 上昇↗ | 5.66% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：4.29% / 年 週足の判断基準 B：4.63% / 年 月足の判断基準 C：2.92% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
LQDは米国企業が発行する社債のETFです。 平均残存期間が約13.0年、平均デュレーションが約8.4年 (米国長期投資適格社債(米ドル建て)が対象)/約2,600債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.750 | 2024/12/31 | 106.05 | 4.47% |
| 2023 | 4.420 | 2023/12/29 | 110.66 | 3.99% |
| 2022 | 3.480 | 2022/12/30 | 105.43 | 3.30% |
| 2021 | 3.044 | 2021/12/31 | 132.52 | 2.29% |
| 2020 | 3.671 | 2020/12/31 | 138.13 | 2.65% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2002年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-3.40%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.47% | 上昇↗ | 4.10% |
| 2023 | 3.99% | 上昇↗ | 4.08% |
| 2022 | 3.30% | 上昇↗ | 4.09% |
| 2021 | 2.29% | 下落↘ | 4.13% |
| 2020 | 2.65% | 下落↘ | 4.22% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：2.25%、② 最大値：5.10%、③ 平均値：4.54%、④ 中央値：4.68%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/17 | 12/31 | 109.91 | 100.61 | 111.29 | 106.05 |
| 2023 | 01/03 | 02/02 | 10/19 | 12/29 | 106.16 | 111.81 | 98.28 | 110.66 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 10/20 | 12/30 | 131.11 | 131.22 | 99.20 | 105.43 |
| 2021 | 01/04 | 03/18 | ― | 12/31 | 137.43 | 128.44 | ― | 132.52 |
| 2020 | 01/02 | 03/19 | 08/06 | 12/31 | 128.23 | 105.05 | 139.15 | 138.13 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.46% | 下落↘ | 10.61% | 上昇↗ | -4.70% | 下落↘ |
| 2023 | 5.32% | 上昇↗ | -12.10% | 下落↘ | 12.59% | 上昇↗ |
| 2022 | 0.08% | 上昇↗ | -24.40% | 下落↘ | 6.28% | 上昇↗ |
| 2021 | -6.54% | 下落↘ | ― | ― | 3.17% | 上昇↗ |
| 2020 | -18.07% | 下落↘ | 32.46% | 上昇↗ | -0.73% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 109.91 | 12/31 | 106.05 | -3.51% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 106.16 | 12/29 | 110.66 | 4.23% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 131.11 | 12/30 | 105.43 | -19.58% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 137.43 | 12/31 | 132.52 | -3.57% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 128.23 | 12/31 | 138.13 | 7.72% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -3.51% | 下落↘ | 0.24% |
| 2023 | 4.23% | 上昇↗ | 0.42% |
| 2022 | -19.58% | 下落↘ | 0.24% |
| 2021 | -3.57% | 下落↘ | 1.35% |
| 2020 | 7.72% | 上昇↗ | 1.62% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2002/07/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-6.02% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 8.09% | 下落↘ | 9.09% | 上昇↗ | 10.41% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 9.70% | 上昇↗ | 9.37% | 上昇↗ | 13.28% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 12.12% | 上昇↗ | 11.14% | 上昇↗ | 13.56% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 6.42% | 下落↘ | 5.24% | 下落↘ | 4.34% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 16.92% | 上昇↗ | 24.20% | 上昇↗ | 11.73% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：8.54% / 年 週足の判断基準 B：8.71% / 年 月足の判断基準 C：7.90% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
USIGは米国企業が発行する社債(のETFです。 平均残存期間が約10.4年、平均デュレーションが約6.9年 (米国長期投資適格社債(米ドル建て)が対象)/約9,700債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.266 | 2024/12/31 | 49.90 | 4.54% |
| 2023 | 2.019 | 2023/12/29 | 51.26 | 3.93% |
| 2022 | 1.392 | 2022/12/30 | 49.11 | 2.83% |
| 2021 | 1.394 | 2021/12/31 | 59.74 | 2.33% |
| 2020 | 1.747 | 2020/12/31 | 61.97 | 2.81% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2007年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-0.20%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.54% | 上昇↗ | 3.70% |
| 2023 | 3.93% | 上昇↗ | 3.65% |
| 2022 | 2.83% | 上昇↗ | 3.63% |
| 2021 | 2.33% | 下落↘ | 3.68% |
| 2020 | 2.81% | 下落↘ | 3.78% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：3.63%、② 最大値：5.22%、③ 平均値：4.26%、④ 中央値：4.08%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/16 | 12/31 | 51.01 | 47.29 | 51.61 | 49.90 |
| 2023 | 01/03 | 02/02 | 10/19 | 12/29 | 49.63 | 51.53 | 46.72 | 51.26 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 10/20 | 12/30 | 59.26 | 59.32 | 46.74 | 49.11 |
| 2021 | 01/04 | 03/18 | ― | 12/31 | 61.79 | 58.48 | ― | 59.74 |
| 2020 | 01/02 | 03/19 | 08/06 | 12/31 | 58.43 | 49.31 | 62.21 | 61.97 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.29% | 下落↘ | 9.13% | 上昇↗ | -3.31% | 下落↘ |
| 2023 | 3.82% | 上昇↗ | -9.33% | 下落↘ | 9.71% | 上昇↗ |
| 2022 | 0.10% | 上昇↗ | -21.20% | 下落↘ | 5.07% | 上昇↗ |
| 2021 | -5.35% | 下落↘ | ― | ― | 2.15% | 上昇↗ |
| 2020 | -15.60% | 下落↘ | 26.16% | 上昇↗ | -0.38% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 51.01 | 12/31 | 49.90 | -2.17% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 49.63 | 12/29 | 51.26 | 3.28% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 59.26 | 12/30 | 49.11 | -17.12% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 61.79 | 12/31 | 59.74 | -3.31% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 58.43 | 12/31 | 61.97 | 6.05% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | 下落↘ | -0.12% |
| 2023 | 3.28% | 上昇↗ | 0.00% |
| 2022 | -17.12% | 下落↘ | -0.20% |
| 2021 | -3.31% | 下落↘ | 1.04% |
| 2020 | 6.05% | 上昇↗ | 1.36% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/01/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-5.14% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 6.86% | 下落↘ | 7.76% | 下落↘ | 8.90% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.68% | 上昇↗ | 7.20% | 下落↘ | 9.91% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 9.63% | 上昇↗ | 8.67% | 上昇↗ | 10.86% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 5.12% | 下落↘ | 4.07% | 下落↘ | 3.57% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 13.28% | 上昇↗ | 18.96% | 上昇↗ | 11.08% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：7.62% / 年 週足の判断基準 B：8.27% / 年 月足の判断基準 C：6.72% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
HYGは米国企業が発行する社債のETFです。 平均残存期間が約4.9年、平均デュレーションが約3.7年 (米国中期高利回り社債(米ドル建て)が対象)/約1,200債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.724 | 2024/12/31 | 77.93 | 6.06% |
| 2023 | 4.447 | 2023/12/29 | 77.39 | 5.74% |
| 2022 | 3.903 | 2022/12/30 | 73.63 | 5.30% |
| 2021 | 3.498 | 2021/12/31 | 87.01 | 4.02% |
| 2020 | 4.262 | 2020/12/31 | 87.30 | 4.88% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2007年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-22.70%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.06% | 上昇↗ | 6.16% |
| 2023 | 5.74% | 上昇↗ | 6.17% |
| 2022 | 5.30% | 上昇↗ | 6.20% |
| 2021 | 4.02% | 下落↘ | 6.26% |
| 2020 | 4.88% | 下落↘ | 6.42% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/04/04)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：5.22%、② 最大値：8.24%、③ 平均値：6.96%、④ 中央値：6.86%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/19 | 12/06 | 12/31 | 77.13 | 71.64 | 78.76 | 77.93 |
| 2023 | 01/03 | 10/19 | 12/27 | 12/29 | 73.77 | 71.78 | 77.94 | 77.39 |
| 2022 | 01/03 | ― | 09/27 | 12/30 | 86.97 | ― | 71.13 | 73.63 |
| 2021 | 01/04 | 09/15 | 12/01 | 12/31 | 87.12 | 88.14 | 85.37 | 87.01 |
| 2020 | 01/02 | 01/16 | 03/23 | 12/31 | 88.31 | 88.43 | 68.63 | 87.30 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.11% | 下落↘ | 9.93% | 上昇↗ | -1.05% | 下落↘ |
| 2023 | -2.69% | 下落↘ | 8.58% | 上昇↗ | -0.70% | 下落↘ |
| 2022 | -18.21% | 下落↘ | ― | ― | 3.51% | 上昇↗ |
| 2021 | 1.17% | 上昇↗ | -3.14% | 下落↘ | 1.92% | 上昇↗ |
| 2020 | 0.13% | 上昇↗ | -22.39% | 下落↘ | 27.20% | 上昇↗ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 77.13 | 12/31 | 77.93 | 1.03% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 73.77 | 12/29 | 77.39 | 4.90% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 86.97 | 12/30 | 73.63 | -15.33% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 87.12 | 12/31 | 87.01 | -0.11% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 88.31 | 12/31 | 87.30 | -1.14% | 下落↘ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 上昇↗ | -1.64% |
| 2023 | 4.90% | 上昇↗ | -1.79% |
| 2022 | -15.33% | 下落↘ | -2.19% |
| 2021 | -0.11% | 下落↘ | -1.25% |
| 2020 | -1.14% | 下落↘ | -1.33% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/04/04)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-2.70% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 7.26% | 下落↘ | 7.82% | 下落↘ | 8.02% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.54% | 下落↘ | 7.56% | 下落↘ | 8.56% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 12.61% | 上昇↗ | 11.85% | 下落↘ | 12.31% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 4.02% | 下落↘ | 3.43% | 下落↘ | 2.54% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 17.50% | 上昇↗ | 23.65% | 上昇↗ | 18.24% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：11.38% / 年 週足の判断基準 B：11.88% / 年 月足の判断基準 C：11.55% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足が最も高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares Core US Aggregate Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
AGGは米国政府・企業が発行する債券のETFです。 平均残存期間が約8.6年、平均デュレーションが約6.2年 (米国中期投資適格債券市場全体が対象)/約10,000債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.628 | 2024/12/31 | 96.28 | 3.76% |
| 2023 | 3.108 | 2023/12/29 | 99.25 | 3.13% |
| 2022 | 2.318 | 2022/12/30 | 96.99 | 2.38% |
| 2021 | 2.023 | 2021/12/31 | 114.08 | 1.77% |
| 2020 | 2.531 | 2020/12/31 | 118.19 | 2.14% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2003年末からの年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-5.90%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.76% | 上昇↗ | 3.03% |
| 2023 | 3.13% | 上昇↗ | 3.00% |
| 2022 | 2.38% | 上昇↗ | 2.99% |
| 2021 | 1.77% | 下落↘ | 3.02% |
| 2020 | 2.14% | 下落↘ | 3.09% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2003/09/22)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.90%、② 最大値：3.75%、③ 平均値：3.15%、④ 中央値：3.23%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/16 | 12/31 | 98.78 | 91.61 | 100.07 | 96.28 |
| 2023 | 01/03 | 02/02 | 10/19 | 12/29 | 97.56 | 100.79 | 91.67 | 99.25 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/20 | 12/30 | 113.30 | ― | 93.63 | 96.99 |
| 2021 | 01/04 | 03/18 | ― | 12/31 | 118.04 | 113.42 | ― | 114.08 |
| 2020 | 01/02 | 03/18 | 08/04 | 12/31 | 112.68 | 106.57 | 119.63 | 118.19 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.25% | 下落↘ | 9.23% | 上昇↗ | -3.78% | 下落↘ |
| 2023 | 3.31% | 上昇↗ | -9.04% | 下落↘ | 8.26% | 上昇↗ |
| 2022 | -17.36% | 下落↘ | ― | ― | 3.58% | 上昇↗ |
| 2021 | -3.91% | 下落↘ | ― | ― | 0.58% | 上昇↗ |
| 2020 | -5.42% | 下落↘ | 12.25% | 上昇↗ | -1.20% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 98.78 | 12/31 | 96.28 | -2.53% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 97.56 | 12/29 | 99.25 | 1.73% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 113.30 | 12/30 | 96.99 | -14.39% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 118.04 | 12/31 | 114.08 | -3.35% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 112.68 | 12/31 | 118.19 | 4.88% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.53% | 下落↘ | -0.17% |
| 2023 | 1.73% | 上昇↗ | -0.06% |
| 2022 | -14.39% | 下落↘ | -0.14% |
| 2021 | -3.35% | 下落↘ | 0.67% |
| 2020 | 4.88% | 上昇↗ | 0.90% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2003/09/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-4.83% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 6.60% | 上昇↗ | 7.35% | 上昇↗ | 8.54% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.47% | 上昇↗ | 6.58% | 上昇↗ | 8.70% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 7.94% | 上昇↗ | 7.33% | 上昇↗ | 8.88% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 3.57% | 下落↘ | 2.78% | 下落↘ | 2.85% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 8.47% | 上昇↗ | 8.30% | 上昇↗ | 3.33% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：5.38% / 年 週足の判断基準 B：5.35% / 年 月足の判断基準 C：4.76% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares MBS ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
MBBは米国政府・政府機関が発行する証券のETFです。 平均残存期間が約8.1年、平均デュレーションが約5.9年 (米国中期投資適格モーゲージ担保証券が対象)/約10,000証券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.608 | 2024/12/31 | 91.03 | 3.96% |
| 2023 | 3.197 | 2023/12/29 | 94.08 | 3.39% |
| 2022 | 2.142 | 2022/12/30 | 92.75 | 2.30% |
| 2021 | 1.133 | 2021/12/31 | 107.43 | 1.05% |
| 2020 | 2.313 | 2020/12/31 | 110.13 | 2.10% |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2007年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-10.60%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.96% | 上昇↗ | 2.85% |
| 2023 | 3.39% | 上昇↗ | 2.78% |
| 2022 | 2.30% | 上昇↗ | 2.75% |
| 2021 | 1.05% | 下落↘ | 2.77% |
| 2020 | 2.10% | 下落↘ | 2.90% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/03/13)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：2.75%、② 最大値：4.42%、③ 平均値：3.35%、④ 中央値：3.13%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/25 | 09/16 | 12/31 | 93.53 | 86.23 | 94.73 | 91.03 |
| 2023 | 01/03 | 02/01 | 10/19 | 12/29 | 93.19 | 96.45 | 85.82 | 94.08 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 10/24 | 12/30 | 107.00 | 107.06 | 88.67 | 92.75 |
| 2021 | 01/04 | 01/29 | 11/24 | 12/31 | 110.14 | 110.29 | 107.03 | 107.43 |
| 2020 | 01/02 | 03/12 | 05/07 | 12/31 | 108.19 | 105.30 | 111.24 | 110.13 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.80% | 下落↘ | 9.85% | 上昇↗ | -3.90% | 下落↘ |
| 2023 | 3.49% | 上昇↗ | -11.02% | 下落↘ | 9.62% | 上昇↗ |
| 2022 | 0.05% | 上昇↗ | -17.17% | 下落↘ | 4.60% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.13% | 上昇↗ | -2.95% | 下落↘ | 0.37% | 上昇↗ |
| 2020 | -2.67% | 下落↘ | 5.64% | 上昇↗ | -0.99% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 93.53 | 12/31 | 91.03 | -2.67% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 93.19 | 12/29 | 94.08 | 0.95% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 107.00 | 12/30 | 92.75 | -13.31% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 110.14 | 12/31 | 107.43 | -2.45% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 108.19 | 12/31 | 110.13 | 1.79% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.67% | 下落↘ | -0.59% |
| 2023 | 0.95% | 上昇↗ | -0.47% |
| 2022 | -13.31% | 下落↘ | -0.56% |
| 2021 | -2.45% | 下落↘ | 0.36% |
| 2020 | 1.79% | 上昇↗ | 0.56% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2007/03/13)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-4.53% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 7.24% | 上昇↗ | 7.81% | 上昇↗ | 9.11% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 8.76% | 上昇↗ | 7.72% | 上昇↗ | 9.57% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 8.83% | 上昇↗ | 8.22% | 上昇↗ | 9.55% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 1.84% | 下落↘ | 1.39% | 下落↘ | 1.61% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 5.30% | 上昇↗ | 2.83% | 下落↘ | 1.45% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：4.74% / 年 週足の判断基準 B：4.33% / 年 月足の判断基準 C：4.53% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 週足より月足が高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares International Treasury Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
IGOVは各国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約9.8年、平均デュレーションが約8.1年 (先進国(米国を除く)中期国債が対象)/約700債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.227 | 2024/12/31 | 38.42 | 0.59% |
| 2023 | ― | 2023/12/29 | 41.33 | ― |
| 2022 | 0.042 | 2022/12/30 | 39.15 | 0.10% |
| 2021 | 0.197 | 2021/12/31 | 50.29 | 0.39% |
| 2020 | ― | 2020/12/31 | 55.63 | ― |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2009年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-25.40%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | ― | 0.98% |
| 2023 | ― | ― | 1.01% |
| 2022 | 0.10% | 下落↘ | 1.08% |
| 2021 | 0.39% | ― | 1.16% |
| 2020 | ― | ― | 1.22% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/01/21)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.98%、② 最大値：2.81%、③ 平均値：1.72%、④ 中央値：1.66%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/30 | 09/27 | 12/31 | 40.82 | 38.05 | 41.85 | 38.42 |
| 2023 | 01/03 | 10/03 | 12/27 | 12/29 | 39.05 | 36.65 | 41.77 | 41.33 |
| 2022 | 01/03 | 01/13 | 10/20 | 12/30 | 49.76 | 50.38 | 35.71 | 39.15 |
| 2021 | 01/04 | 01/05 | 11/24 | 12/31 | 55.72 | 55.91 | 49.98 | 50.29 |
| 2020 | 01/02 | 03/19 | 12/30 | 12/31 | 50.13 | 47.20 | 55.77 | 55.63 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.78% | 下落↘ | 9.98% | 上昇↗ | -8.19% | 下落↘ |
| 2023 | -6.14% | 下落↘ | 13.96% | 上昇↗ | -1.05% | 下落↘ |
| 2022 | 1.24% | 上昇↗ | -29.11% | 下落↘ | 9.63% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.34% | 上昇↗ | -10.60% | 下落↘ | 0.62% | 上昇↗ |
| 2020 | -5.84% | 下落↘ | 18.15% | 上昇↗ | -0.25% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 40.82 | 12/31 | 38.42 | -5.87% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 39.05 | 12/29 | 41.33 | 5.83% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 49.76 | 12/30 | 39.15 | -21.32% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 55.72 | 12/31 | 50.29 | -9.74% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 50.13 | 12/31 | 55.63 | 10.97% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -5.87% | 下落↘ | -1.18% |
| 2023 | 5.83% | 上昇↗ | -0.85% |
| 2022 | -21.32% | 下落↘ | -1.32% |
| 2021 | -9.74% | 下落↘ | 0.42% |
| 2020 | 10.97% | 上昇↗ | 1.32% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/01/21)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-8.29% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 8.62% | 下落↘ | 8.32% | 下落↘ | 8.86% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 10.43% | 上昇↗ | 9.61% | 上昇↗ | 14.21% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 13.15% | 上昇↗ | 13.17% | 上昇↗ | 16.46% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 6.13% | 下落↘ | 4.97% | 下落↘ | 6.61% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 8.29% | 下落↘ | 10.72% | 上昇↗ | 6.70% | 下落↘ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：8.68% / 年 週足の判断基準 B：8.70% / 年 月足の判断基準 C：8.98% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 月足が最も高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
≪コア･サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
LEMBは新興国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約6.5年、平均デュレーションが約4.7年 (新興国中期国債(自国通貨建て)が対象)/約300債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ― | 2024/12/31 | 36.09 | ― |
| 2023 | 0.492 | 2023/12/29 | 36.72 | 1.33% |
| 2022 | 0.300 | 2022/12/30 | 34.71 | 0.86% |
| 2021 | 1.526 | 2021/12/31 | 39.22 | 3.89% |
| 2020 | ― | 2020/12/31 | 45.25 | ― |
※補足説明： 分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し､年毎の変動幅が有る為､将来の予測が立て難い。 2011年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し､利回りが上昇する為。 ① 変化率：-28.00%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | ― | ― | 1.97% |
| 2023 | 1.33% | 上昇↗ | 2.12% |
| 2022 | 0.86% | 下落↘ | 2.19% |
| 2021 | 3.89% | ― | 2.31% |
| 2020 | ― | ― | 2.15% |
※補足説明： 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2011/10/18)から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値：0.78%、② 最大値：2.45%、③ 平均値：2.01%、④ 中央値：2.14%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/16 | 09/26 | 12/31 | 36.53 | 35.13 | 38.62 | 36.09 |
| 2023 | 01/03 | 07/13 | 10/03 | 12/29 | 34.65 | 37.94 | 34.11 | 36.72 |
| 2022 | 01/03 | 02/16 | 10/20 | 12/30 | 39.15 | 40.12 | 32.04 | 34.71 |
| 2021 | 01/04 | 01/06 | 12/17 | 12/31 | 45.35 | 45.44 | 38.56 | 39.22 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/30 | 12/31 | 44.00 | 35.25 | 45.29 | 45.25 |
※補足説明： 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し､価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので､下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.83% | 下落↘ | 9.93% | 上昇↗ | -6.55% | 下落↘ |
| 2023 | 9.49% | 上昇↗ | -10.09% | 下落↘ | 7.65% | 上昇↗ |
| 2022 | 2.47% | 上昇↗ | -20.13% | 下落↘ | 8.33% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.19% | 上昇↗ | -15.14% | 下落↘ | 1.71% | 上昇↗ |
| 2020 | -19.88% | 下落↘ | 28.48% | 上昇↗ | -0.08% | 下落↘ |
※補足説明： 上記､表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率＝ 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 36.53 | 12/31 | 36.09 | -1.17% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 34.65 | 12/29 | 36.72 | 5.97% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 39.15 | 12/30 | 34.71 | -11.34% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 45.35 | 12/31 | 39.22 | -13.51% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 44.00 | 12/31 | 45.25 | 2.84% | 上昇↗ |
※補足説明： 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.17% | 下落↘ | -2.37% |
| 2023 | 5.97% | 上昇↗ | -2.46% |
| 2022 | -11.34% | 下落↘ | -3.13% |
| 2021 | -13.51% | 下落↘ | -2.35% |
| 2020 | 2.84% | 上昇↗ | -1.15% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2011/10/18)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率：-5.33% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/02 | 03/06 | 7.43% | 下落↘ | 7.98% | 下落↘ | 5.18% | 下落↘ |
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 6.50% | 下落↘ | 6.31% | 下落↘ | 7.45% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.97% | 下落↘ | 7.48% | 下落↘ | 10.47% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 12.07% | 上昇↗ | 12.65% | 上昇↗ | 12.54% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 7.70% | 下落↘ | 8.60% | 下落↘ | 7.24% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 14.45% | 上昇↗ | 17.13% | 上昇↗ | 19.83% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A： 9.64% / 年 週足の判断基準 B： 9.76% / 年 月足の判断基準 C：10.93% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､ 月足が最も高い。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
| 出 典： | ブラックロック･ファンド･アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
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